财务管理相关系数r的计算公式

r值的绝对值介于0～1之间。通常来说，r越接近1，表示x与y两个量之间的相关程度就越强，反之，r越接近于0，x与y两个量之间的相关程度就越弱。

风险收益率是指投资者因冒风险进行投资而要求的、超过资金时间价值的那部分额外的收益率。风险收益率、风险价值系数和标准离差率之间的关系可用公式表示如下:RR=b·v。

式中:RR为风险收益率;b为风险价值系数;V为标准离差率。在不考虑通货膨胀因素的情况下，投资的总收益率(R)为:R=RF＋RR一RF+b ·v。

R为投资收益率;RF为无风险收益率。其中无风险收益率F可用加上通货膨胀溢价的时间价值来确定，在财务管理实务中，一般把短期政府债券(如短期国库券)的收益率作为无风险收益率。

相关系数表达含义：

最早由统计学家卡尔·皮尔逊设计的统计指标，是研究变量之间线性相关程度的量，一般用字母r表示。由于研究对象的不同，相关系数有多种定义方式，较为常用的是皮尔逊相关系数。

相关系数定义式为:若Y=a+bX，则有:令E(X) = u，D(X)= (，则E(Y) = bu + a，D(Y) = bo，E(XY) = E(aX + bX) = au+ b( + u)，Cov(X,Y)= E(XY)- E(X)E(Y) = bo。

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13281112474：财务管理中协方差的计算公式
终枯答：COV（X，Y）=E（XY）-E（X）E（Y）协方差cov（x，y）=相关系数r×两项资产标准差乘积。

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13281112474：急需财务管理的公式
终枯答：在财务管理实务中使用的样本量都很大,没有必要区分总体标准差和样本标准差。 在已经知道每个变量值出现概率的情况下,标准差可以按下式计算: 标准差( )= 变化系数是从相对角度观察的差异和离散程度。其公式为: 变化系数= = (二)投资组合的风险和报酬 1、预期报酬率 r = 式中:r -是第j种证券的预期报酬率;...

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终枯答：当例数相等时，相关系数的绝对值越接近1，相关越密切；越接近于0，相关越不密切。当r=0时，说明X和Y两个变量之间无直线关系。通常|r|大于0.75时，认为两个变量有很强的线性相关性。相关系数的计算公式为：其中xi为自变量的标志值；i＝1，2，…n；■为自变量的平均值，为因变量数列的标志值；■...